XNAはMicrosoftが提供するゲーム開発環境です。 Windows, XBox360(*1)向けのゲームを作ることができます。
ゲームを作るとなるとライブラリの整備など準備に時間を取られがちですが、XNAではそのあたりが用意されており、すぐにゲームそのものの作成に移ることができます。
*1 XBox360向けのゲームは有償での開発となります。